| Re:KI halluziniert |  |
Ich will das ja gar nicht mal selber entscheiden. Im ersten Schritt macht das die Mathematik: Das Portfolio enthält x-y Aktien, wobei x ein beliebiger Index ist (bzw. die Anzahl der Aktien darin), und y die am schlechtesten performende. Vor allem die Betrachtungszeiträume und Stichtage spielen jetzt natürlich eine Rolle.
Letztlich hat das ja nichts mit Glauben zu tun, man kann das - für historische Daten - ausrechnen/simulieren/testen.
Ich habe mir vorgenommen, das mal nächste Woche auszuprobieren. Nicht mit drei mir genehmen Zeiträumen, sondern als Simulation mit beliebigen/sehr vielen. Und bevor jetzt irgendjemand kommt und sagt: Ja, aber dann bitte mit Daten ab 1327, nur dann ist es valide: Soweit ich das überblicke kommt man an die Kurse der letzten 20 Jahre zumindest für die großen amerikanischen Indizes einfach heran. Aus praktischen Erwägungen werde ich erstmal nehmen, was ich einfach kriegen kann. Aber den möchte ich sehen, der schon länger als 20 Jahre ETFs in seinem Portfolio hat...
Insofern wissen wir es dann danach genauer. (Nicht bzgl. des kompletten Ansatzes, nur die KODU-Strategie: Keep the outperformers, drop the underperformers).
Ich berichte, falls ich was herausbekomme.